6月4日,东兴中证全指指数量化增强(代码027594.OF)启动发行,基金经理李兵伟,其业绩基准是中证全指指数收益率*95%+银行活期存款基准利率(税后)*5%。
根据东方财富Choice数据,截至6月3日,同类跟踪中证全指的指数型股票基金共有13只,合并规模约46.09亿元,其中规模最大的三只产品为国金中证全指指数增强、宏利中证全指指数增强和博道中证全指指数增强,三只合计规模占比达67.3%。该品类过去一年仅有1只产品具备完整业绩数据,收益率为32.69%。
基金经理李兵伟当前共管理8只产品,合计管理规模约9.74亿元,基金经理年限近10年。
其管理的成立满三年的东兴未来价值混合,过去一年收益40.42%,超额收益24.11个百分点,过去三年收益79.26%,超额收益59.63个百分点,过去三年最大回撤-24.92%,夏普比率0.93,任职回报84.84%,任期超越基准63.13个百分点。东兴宸祥量化混合过去一年收益40.53%,过去三年收益46.35%,任职回报56.62%,任期超越基准32.30个百分点。唯一一只成立不足一年的产品即东兴中证A500指数增强,成立以来收益率27.17%,跑输基准3.77个百分点。
此次发行的产品跟踪中证全指,该指数由中证指数公司编制,覆盖沪深市场符合条件的A股,成分股代表全市场整体表现。据Choice数据,截至6月3日,中证全指今年以来涨跌幅为8.05%,过去半年上涨12.00%,过去一个月上涨0.85%,过去一年最大回撤-10.55%,市盈率(TTM)约22.85倍。
该产品管理费率0.80%,与同类均值持平。据Choice数据,东兴基金旗下指数型股票基金合计规模约1.34亿元,占公司总规模334.53亿元的0.4%。此次发行认购期15天,为李兵伟管理的指数增强产品线再添一只全市场选股工具。
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